НБУ обнародовал методологию стресс-тестирования банков
1 марта 2019 г. — Банки Украины
Основной акцент стресс-тестирования в этом году - анализ портфеля потребительских кредитов банков.
Национальный банк Украины обнародовал методологию стресс-тестирования банков, которое начнется в мае этого года.
Как сообщает пресс-служба НБУ, стресс-тестирование - это один из этапов оценки устойчивости банков. И в этом году его должны пройти 29 учреждений, на которые приходится более 93% активов банковской системы.
Как и в 2018 году, банки пройдут стресс-тестирование по базовому и неблагоприятному макроэкономическим сценариям.
Базовый макроэкономический сценарий основывается на публичных прогнозах Нацбанка, кроме прогноза изменения обменного курса, для которого использованы данные консенсус прогноза.
Неблагоприятный сценарий построен на гипотетических предположениях макроэкономических показателей, которые приводят к реализации кредитного и рыночного рисков в существенных объемах.
По результатам оценки устойчивости для банков определят необходимый уровень норматива достаточности (адекватности) регулятивного капитала (Н2) и норматива достаточности капитала (Н3). По базовому сценарию Н3 определен на уровне 10% и Н2 - 7%, при неблагоприятном сценари Н3 - 5% и Н2 - 3,5% в течение всего прогнозного периода, составляющего три года.
Банки, которые по итогам оценки устойчивости не будут выполнять эти требования, должны будут разработать и выполнить программу капитализации и/или план мероприятий для поддержания или восстановления уровня капитала. Информация о результатах стресс-тестирования для сектора в целом будет обнародована в сентябре, а в разрезе банков - в декабря 2019 года на сайте НБУ, уточняют в сообщении.
С 2018 года НБУ проводит оценки устойчивости банков, которая предусматривает, в том числе, проведение стресс-тестирования для отдельно определенного Нацбанком перечня банков. В процессе стресс-тестирования определяются оценочные показатели финансовой отчетности банка и необходимый уровень капитала на три года после отчетной даты по базовому и неблагоприятным макроэкономическим сценариям.