UniCredit обнародовала результаты стресс-тестирования ЕС в 2010 году
27 июля 2010 г. — ПАО «Укрсоцбанк»
Об этом сообщила пресс-служба банка со ссылкой на официальный пресс-релиз UniCredit GroupВ 2010 году UniCredit Group приняла участие в стресс-тестировании ЕС, которое координирует Европейский комитет органов банковского надзора совместно с Европейским центральным банком и Банком Италии.
UniCredit Group признает результаты общеевропейских стресс-тестирований.
Данное стресс-тестирование дополняет процедуру управления рисками и регулярные программы стресс-тестирований, введенные в UniCredit Group согласно основному принципу 2 Базеля II, положениям Директивы о требованиях к капиталу и пруденциальным нормам Банка Италии.
Тестирование было проведено с использованием сценариев, методологии и ключевых предположений, предложенных Европейским комитетом органов банковского надзора. В результате допустимого потрясения, при неблагоприятном сценарии, предполагаемый консолидированный коэффициент капитала первого уровня составил бы 8,1% в 2011 году, по сравнению с 8,6% на конец 2009 года. Дополнительный сценарий суверенного риска имел бы дальнейшее влияние в размере 0,3 процентного пункта на предполагаемый коэффициент капитала первого уровня, устанавливая его на уровне 7,8% на конец 2011 года, по сравнению с регуляторным минимумом в 4% Директивы о требованиях к капиталу.
По результатам стресса резервный запас составляет 8,245 млн. евро основного капитала первого уровня, по сравнению с предельным показателем 6% коэффициента достаточности капитала первого уровня в UniCredit Group, который был согласован исключительно для целей этого тестирования. Этот предельный показатель не должен никоим образом восприниматься как регулятивный минимум (регулятивный минимум для коэффициента капитала первого уровня составляет 4%), либо как целевой капитал, который отражает профиль риска учреждения, определенный в результате контрольно-проверочной деятельности согласно основному принципу 2 Директивы о требования к капиталу.
Банк Италии провел детальное обсуждение результатов стресс-тестирования с UniCredit Group.
Учитывая, что стресс-тестирование было проведено с использованием ряда ключевых общих упрощающих предположений (например, постоянного бухгалтерского баланса), информация по контрольным сценариям предоставляется только для сравнения и никоим образом не должна восприниматься как прогноз.
При интерпретации результатов тестирования крайне важно понимать разницу между результатами, полученными в рамках различных сценариев, разработанных для тестирования ЕС. Результаты неблагоприятного сценария не следует рассматривать как те, что представляют нынешнюю ситуацию или возможные текущие потребности в капитале. Стресс-тестирование не дает прогнозы ожидаемых результатов, поскольку неблагоприятные сценарии задуманы как «а если» сценарии. Они включают возможные, но крайние предположения, которые, учитывая это, вряд ли смогут материализоваться. Различные стрессы могут привести к различным результатам в зависимости от условий работы каждого учреждения.
Главный управляющий UniCredit Group Алессандро Профумо отметил: «Мы высоко ценим решение обнародовать результаты стресс-тестирования, что является важным шагом к развеиванию всех сомнений относительно прочности европейской банковской системы. Мы очень довольны результатами UniCredit Group, полученными в стресс-тестировании: капитал первого уровня, подвластный стрессу, составляет 7,8%, а основной капитал первого уровня 7,4%. Это подтверждает высокое качество регулятивного капитала Группы.
Предпосылки
Цель стресс-тестирования ЕС, которое проводится по поручению Совета министров ЕС по вопросам экономики и финансов и координируется Европейским комитетом органов банковского надзора совместно с Европейским центральным банком, а также при участии национальных надзорных органов и Европейской Комиссии, заключается в оценке общей устойчивости европейского банковского сектора и способности банков выдержать дальнейшие возможные потрясения от кредитных, рыночных и суверенных рисков.
Тестирование проводилось на основе «банк-за-банком». Был отобран 91 европейский банк из 20 стран-членов ЕС, в результате чего удалось охватить как минимум 50% банковского сектора с точки зрения общих консолидированных активов в каждой из 27 стран-членов ЕС. В этом контексте были использованы совместно согласованные макроэкономические сценарии (критерии, неблагоприятные сценарии) на 2010 и 2011 годы, разработанные в тесном сотрудничестве с ЕЦБ и Европейской Комиссией.